В банковской ИТ-системе «ПрограмБанк.АБС» автоматизирована работа с производными инструментами (деривативами).

В модуле «Производные финансовые инструменты» реализована работа со всеми основными видами ПФИ: форвардами, фьючерсами, опционами, финансовыми и товарными индексами и свопами.

Основной функционал по учету операций с производными финансовыми инструментами:

• Формирование плана исполнения мероприятий по сделкам. План исполнения включает в себя: ввод, оформление и исполнение заявок, формирование распоряжений, контроль полноты и корректности заполнения документов.
  
  
• Учет и оформление сделок.
  
  
• Расчеты по сделкам.
  
  
• Бухгалтерское оформление сделок.
  
  
• Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах.
  
  
• Автоматическую обработку данных по заключенным сделкам (открытие счетов, бухгалтерское оформление сделки).
  
  
• Контроль состояния сделок. Отслеживание графика исполнения требований/ обязательств по сделкам.
  
  
• Формирование плана по сделкам (расчет всех требований и обязательств по каждой сделке). Формирование графика платежей.
  
  
• Массовое исполнение сделок за выбранный интервал времени.
  
  
• Настройка шаблонов по сообщениям SWIFT, формирование и обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT.
  
  
• Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении или не наступлении определенных событий по сделкам.
  
  
• Импорт сделок из фронт-офисных биржевых систем в режимах Off-line и On-line.
  
  
• Квитовка платежей по сделкам. Событие сделки по исполнению «Требований к контрагенту» сопоставляется с поступившим от контрагента платежным документом.
  
  
• Загрузка и учет текущей справедливой стоимости.
  
  
• Загрузка и учет вариационной маржи.
  
  

Рис. 10. Пример сделки на рынке ПФИ

назад

далее