В решении «ПрограмБанк.АБС» автоматизирована работа с производными инструментами (деривативами).

Модуль охватывает все основные виды ПФИ: форварды, фьючерсы, опционы, финансовые и товарные индексы и свопы.

Основной функционал по учету операций с производными финансовыми инструментами:

• Формирование плана исполнения мероприятий по сделкам.
  
  
• Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах.
  
  
• Автоматическую обработку данных по заключенным сделкам (открытие счетов, бухгалтерское оформление сделки).
  
  
• Контроль состояния сделок. Отслеживание графика исполнения требований/обязательств по сделкам.
  
  
• Формирование плана по сделкам (расчет всех требований и обязательств по каждой сделке). Формирование графика платежей.
  
  
• Расчеты по сделкам.
  
  
• Квитовка платежей по сделкам.
  
  
• Массовое исполнение сделок за выбранный интервал.
  
  
• Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении или не наступлении определенных событий по сделкам.
  
  
• Импорт сделок из фронт-офисных биржевых систем в режимах off-line и on-line.
  
  
• Квитовка платежей. Событие сделки по исполнению Требований к контрагенту сопоставляется с поступившим от Контрагента платежным документом.
  
  
• Загрузка и учет текущей справедливой стоимости.
  
  
• Загрузка и учет вариационной маржи.