Производные финансовые инструменты



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
25.09.2024
Как банки могут оптимизировать процессы планирования

В ходе On-line семинара мы продемонстрируем на реальном примере как с помощью Аналитической системы «ПрограмБанк.БизнесАнализ» самостоятельно настроить сложную многомерную бюджетную модель для многофилиального банка.
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансовым инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
 

В банковской ИТ-системе «ПрограмБанк.АБС» автоматизирована работа с производными инструментами (деривативами).

Производные финансовые инструменты в «ПрограмБанк.АБС»



В модуле «Производные финансовые инструменты» реализована работа со всеми основными видами ПФИ: форвардами, фьючерсами, опционами, финансовыми и товарными индексами и свопами.

Основной функционал по учету операций с производными финансовыми инструментами:

    • Формирование плана исполнения мероприятий по сделкам. План исполнения включает в себя: ввод, оформление и исполнение заявок, формирование распоряжений, контроль полноты и корректности заполнения документов.

    • Учет и оформление сделок.

    • Расчеты по сделкам.

    • Бухгалтерское оформление сделок.

    • Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах.

    • Автоматическую обработку данных по заключенным сделкам (открытие счетов, бухгалтерское оформление сделки).

    • Контроль состояния сделок. Отслеживание графика исполнения требований/ обязательств по сделкам.

    • Формирование плана по сделкам (расчет всех требований и обязательств по каждой сделке). Формирование графика платежей.

    • Массовое исполнение сделок за выбранный интервал времени.

    • Настройка шаблонов по сообщениям SWIFT, формирование и обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT.

    • Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении или не наступлении определенных событий по сделкам.

    • Импорт сделок из фронт-офисных биржевых систем в режимах Off-line и On-line.

    • Квитовка платежей по сделкам. Событие сделки по исполнению «Требований к контрагенту» сопоставляется с поступившим от контрагента платежным документом.

    • Загрузка и учет текущей справедливой стоимости.

    • Загрузка и учет вариационной маржи.


Рис. 10. Пример сделки на рынке ПФИ


 

1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности