Система «ПрограмБанк.АБС» поддерживает работу банка со всем спектром финансовых инструментов: ценные бумаги, Forex, межбанковское кредитование, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты и т.д.

Общий функционал работы с финансовыми инструментами

В системе «ПрограмБанк.АБС» реализован следующий функционал для всех финансовых инструментов:

• Формирование плана выполнения сделок. План выполнения сделок включает ввод, оформление и исполнение заявок, формирование распоряжений, контроль полноты и корректности заполнения документов.
• Учет сделок покупки, продажи и конверсии, как в рублях, так и в валюте.
• Взаимодействие с международной платежной системой S.W.I.F.T.
• Загрузка данных по сделкам из внешних систем.
  
  

Модуль «Ценные бумаги» предназначен для учета всех видов ценных бумаг в кредитных организациях, как на организованном рынке ценных бумаг, так и на внебиржевом рынке. Учитываются следующие виды ценных бумаг — акции, облигации, еврооблигации, векселя, паи, кредитные и структурированные ноты, депозитарные расписки.

рис.1. Функциональная схема модуля «Ценные бумаги»

Функционал модуля «Ценные бумаги»:

• Учет сделок с ценными бумагами, заключенных на биржевом и внебиржевом рынке.
• Учет сделок прямого и обратного РЕПО.
• Учет сделок прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг.
• Учет сделок, у которых валюта расчета отличается от валюты номинала ценной бумаги.
• Расчет компенсационных и маржинальных взносов по внебиржевым сделкам РЕПО.
• Ведение договоров на брокерское и депозитарное обслуживание. Ведение клиентских портфелей ценных бумаг с учетом сделок по FIFO.
• Формирование и обработка сообщений по сделкам в формате SWIFT: МТ 202, МТ518, МТ 540, МТ 541, МТ 543, МТ592.
• Автоматический расчет и регулирование резервов для долговых ценных бумаг.
• Ведение собственных портфелей ценных бумаг: переоценка по «справедливой стоимости», начисление дисконта/купона, списание премии и учет сделок по FIFO.
• Расчет амортизированной стоимости (АС) по долговым ц/б. Проверка существенности отклонения АС по ЭСП (эффективная ставка процентов) от АС, посчитанной линейным способом. Учет корректировок по АС.
• Оценка активности торгов и определения актуальной справедливой стоимости на основном для нее рынке по критериям банка.
• Работа с учтенными векселями (купонными и дисконтными). Расчет амортизированной стоимости векселей.
• Учет еврооблигаций (облигаций зарубежных эмитентов, номинированных в различных валютах).
• Учет собственных векселей банка.
• Ведение журналов. Журналы заключенных сделок, незавершенных сделок, погашения, частичного погашения, переоценки по справедливой стоимости, начисления и выплаты ПКД, начисления дисконта, списания премии и др. Журналы можно выгрузить в отчет выбранного формата (Excel, Word и др.).
• Формирование регламентированной отчетности. Формы 0409404, 0409706, 0409707 и 0409711. Формы бухгалтерского учета по сделкам. Налоговая отчетность для сделок прямого и обратного РЕПО. Налоговый отчет по операциям реализации ценных бумаг.
  
  

В модуле «Ценные бумаги» реализован обмен данными с внешними системами.

Обмен сообщениями с системой SWIFT

Импорт данных из ММВБ:

• сделок в форматах QUIK и XML-файлов в форматах и EQM06, SEM03;
• котировок в формате SEM21 и csv-формате;
• данных по ПКД (процентному купонному доходу).
  
  

Интеграция с НРД (национальным расчетным депозитарием):

• импорт расчетной цены ценных бумаг из ценового центра НРД. Цена используется для учета, если для ценной бумаги нет основного рынка или торги на этом рынке неактивные;
• сверка данных по ценным бумагам с НРД через Web-кабинет ДКУ (депозитарно-клиринговых услуг);
• отправка поручений по внебиржевым сделкам с условиями поставки DVP (поставка против платежа) в WEB-кабинет ДКУ НРД.
  
  

Импорт данных из Интерфакса:

• справочников контрагентов с рейтингами;
• справочников ценных бумаг, данных по купонам, офертам и частичным погашениям;
• рейтингов ценных бумаг;
• расчетных цен ценных бумаг от Ценового Центра;
• котировок акций и облигаций ММВБ;
• индексов;
• котировальных листов ценных бумаг на иностранных торговых площадках.
  
  

Импорт данных о заключенных сделках (в форматах ФК Открытие, ВТБ24, ГПБ, СОЮЗ, ВТБ Капитал).

Импорт ломбардного списка Банка России (с сайта Банка России).



рис.2. Схема интеграции модуля «Ценные бумаги» с внешними системами

Решаемые задачи: Бухгалтерский учет, клиринг и учет собственных операций, расчет резервов по РСБУ и МСФО. Квитовка подтверждений по внебиржевым сделкам. Виды ценных бумаг — акции, корпоративные и государственные облигации, еврооблигации, сделки РЕПО. Интеграция с десятками систем, в том числе: МЦИ, SWIFT (в том числе, сообщения 5-ой категории), фронт офисной системой биржи, REUTERS, Bloomberg, Web-кабинет СЭД НРД «Луч», общей системой управления рисками (СУР), единой базой клиентов и иными внутренними системами биржи. Выпускаемая отчетность: отчетность Банка России (включая 701 и 711 формы), налоговые регистры, оперативная и контрольная отчетность. Объемы операций. В рамках проекта компании «ПрограмБанк» обрабатывается до 500 000 операций в день. При таких объемах ручной контроль невозможен, поэтому реализован ряд контрольных функций проверки входящих документов на полноту и корректность, проверки при взаиморасчетах с системой SWIFT, слияние информации по клиентам из разных информационных систем.

Решаемые задачи: Бухгалтерский учет. Оформление сделок. Расчет и начисление процентного купонного дохода (ПКД). Операции погашения ПКД и номинала, выплаты дивидендов. Переоценка ценных бумаг, расчет ставки ЭСП, амортизированной стоимости по методике ЭСП, расчет и начисление корректировок АС. Виды ценных бумаг — акции, корпоративные и государственные облигации, еврооблигации, векселя, депозитарные расписки, инвестиционные паи, кредитные ноты, структурированные ноты. Интеграция со следующими системами: АИС (внутренней информационной системой СПАО), QIUK, Bloomberg, SEM21, отчетами брокера, Интерфакс. Из системы Интерфакс производится загрузка и обновление ценных бумаг и контрагентов, загрузка рейтингов ценных бумаг и контрагентов, загрузка котировок ММВБ, индексов, дюрации, котировальных листов ц/б на иностранных торговых площадках. Объемы операций. Общий портфель компании — десятки миллиардов рублей. На балансе учитываются одновременно более 500 выпусков ц/б, количество сделок – до 1500 в день, систему использует 50 пользователей. «ПрограмБанк.Страхование» обеспечил переход «Ингосстраха» на стандарты Банка России (новый План счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета и отчетности).