Операции на фондовом рынке



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров...
22.04.2022
Мнение эксперта БО: Импортозамещение
В списке национальных приоритетов импортозамещение получает весомое место и кураторов на уровне Совбеза. Но необходима и система генерации новых идей, а также механизмы вывода решений на мировой уровень...
12.04.2022
Как быть с дорогостоящими ИТ-сотрудниками в условиях санкций
Будут ли российские банки сокращать ИТ-специалистов, станут ли удерживать разработчиков внутри компаний, продолжат ли привлекать квалифицированные кадры высокими зарплатами?..
 


Система «ПрограмБанк.АБС» поддерживает работу банка со всем спектром финансовых инструментов: ценные бумаги, Forex, межбанковское кредитование, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты и т.д.


Общий функционал работы с финансовыми инструментами

В системе «ПрограмБанк.АБС» реализован следующий функционал для всех финансовых инструментов:
    • Формирование плана выполнения сделок. План выполнения сделок включает ввод, оформление и исполнение заявок, формирование распоряжений, контроль полноты и корректности заполнения документов.
    • Учет сделок покупки, продажи и конверсии, как в рублях, так и в валюте.
    • Взаимодействие с международной платежной системой S.W.I.F.T.
    • Загрузка данных по сделкам из внешних систем.

Модуль «Ценные бумаги»

Модуль «Ценные бумаги» предназначен для учета всех видов ценных бумаг в кредитных организациях, как на организованном рынке ценных бумаг, так и на внебиржевом рынке. Учитываются следующие виды ценных бумаг — акции, облигации, еврооблигации, векселя, паи, кредитные и структурированные ноты, депозитарные расписки.


рис.1. Функциональная схема модуля «Ценные бумаги»

Функционал модуля «Ценные бумаги»:

    • Учет сделок с ценными бумагами, заключенных на биржевом и внебиржевом рынке.
    • Учет сделок прямого и обратного РЕПО.
    • Учет сделок прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг.
    • Учет сделок, у которых валюта расчета отличается от валюты номинала ценной бумаги.
    • Расчет компенсационных и маржинальных взносов по внебиржевым сделкам РЕПО.
    • Ведение договоров на брокерское и депозитарное обслуживание. Ведение клиентских портфелей ценных бумаг с учетом сделок по FIFO.
    • Формирование и обработка сообщений по сделкам в формате SWIFT: МТ 202, МТ518, МТ 540, МТ 541, МТ 543, МТ592.
    • Автоматический расчет и регулирование резервов для долговых ценных бумаг.
    • Ведение собственных портфелей ценных бумаг: переоценка по «справедливой стоимости», начисление дисконта/купона, списание премии и учет сделок по FIFO.
    • Расчет амортизированной стоимости (АС) по долговым ц/б. Проверка существенности отклонения АС по ЭСП (эффективная ставка процентов) от АС, посчитанной линейным способом. Учет корректировок по АС.
    • Оценка активности торгов и определения актуальной справедливой стоимости на основном для нее рынке по критериям банка.
    • Работа с учтенными векселями (купонными и дисконтными). Расчет амортизированной стоимости векселей.
    • Учет еврооблигаций (облигаций зарубежных эмитентов, номинированных в различных валютах).
    • Учет собственных векселей банка.
    • Ведение журналов. Журналы заключенных сделок, незавершенных сделок, погашения, частичного погашения, переоценки по справедливой стоимости, начисления и выплаты ПКД, начисления дисконта, списания премии и др. Журналы можно выгрузить в отчет выбранного формата (Excel, Word и др.).
    • Формирование регламентированной отчетности. Формы 0409404, 0409706, 0409707 и 0409711. Формы бухгалтерского учета по сделкам. Налоговая отчетность для сделок прямого и обратного РЕПО. Налоговый отчет по операциям реализации ценных бумаг.


В модуле «Ценные бумаги» реализован обмен данными с внешними системами.

Обмен сообщениями с системой SWIFT

Импорт данных из ММВБ:
    • сделок в форматах QUIK и XML-файлов в форматах и EQM06, SEM03;
    • котировок в формате SEM21 и csv-формате;
    • данных по ПКД (процентному купонному доходу).


Интеграция с НРД (национальным расчетным депозитарием):
    • импорт расчетной цены ценных бумаг из ценового центра НРД. Цена используется для учета, если для ценной бумаги нет основного рынка или торги на этом рынке неактивные;
    • сверка данных по ценным бумагам с НРД через Web-кабинет ДКУ (депозитарно-клиринговых услуг);
    • отправка поручений по внебиржевым сделкам с условиями поставки DVP (поставка против платежа) в WEB-кабинет ДКУ НРД.


Импорт данных из Интерфакса:
    • справочников контрагентов с рейтингами;
    • справочников ценных бумаг, данных по купонам, офертам и частичным погашениям;
    • рейтингов ценных бумаг;
    • расчетных цен ценных бумаг от Ценового Центра;
    • котировок акций и облигаций ММВБ;
    • индексов;
    • котировальных листов ценных бумаг на иностранных торговых площадках.


Импорт данных о заключенных сделках (в форматах ФК Открытие, ВТБ24, ГПБ, СОЮЗ, ВТБ Капитал).

Импорт ломбардного списка Банка России (с сайта Банка России).



рис.2. Схема интеграции модуля «Ценные бумаги» с внешними системами


Ключевые проекты по «Ценным бумагам»



Решаемые задачи: Бухгалтерский учет, клиринг и учет собственных операций, расчет резервов по РСБУ и МСФО. Квитовка подтверждений по внебиржевым сделкам.

Виды ценных бумаг — акции, корпоративные и государственные облигации, еврооблигации, сделки РЕПО.

Интеграция с десятками систем, в том числе: МЦИ, SWIFT (в том числе, сообщения 5-ой категории), фронт офисной системой биржи, REUTERS, Bloomberg, Web-кабинет СЭД НРД «Луч», общей системой управления рисками (СУР), единой базой клиентов и иными внутренними системами биржи.

Выпускаемая отчетность: отчетность Банка России (включая 701 и 711 формы), налоговые регистры, оперативная и контрольная отчетность.

Объемы операций. В рамках проекта компании «ПрограмБанк» обрабатывается до 500 000 операций в день. При таких объемах ручной контроль невозможен, поэтому реализован ряд контрольных функций проверки входящих документов на полноту и корректность, проверки при взаиморасчетах с системой SWIFT, слияние информации по клиентам из разных информационных систем.


Решаемые задачи: Бухгалтерский учет. Оформление сделок. Расчет и начисление процентного купонного дохода (ПКД). Операции погашения ПКД и номинала, выплаты дивидендов. Переоценка ценных бумаг, расчет ставки ЭСП, амортизированной стоимости по методике ЭСП, расчет и начисление корректировок АС.

Виды ценных бумаг — акции, корпоративные и государственные облигации, еврооблигации, векселя, депозитарные расписки, инвестиционные паи, кредитные ноты, структурированные ноты.

Интеграция со следующими системами: АИС (внутренней информационной системой СПАО), QIUK, Bloomberg, SEM21, отчетами брокера, Интерфакс. Из системы Интерфакс производится загрузка и обновление ценных бумаг и контрагентов, загрузка рейтингов ценных бумаг и контрагентов, загрузка котировок ММВБ, индексов, дюрации, котировальных листов ц/б на иностранных торговых площадках.

Объемы операций. Общий портфель компании — десятки миллиардов рублей. На балансе учитываются одновременно более 500 выпусков ц/б, количество сделок – до 1500 в день, систему использует 50 пользователей.

«ПрограмБанк.Страхование» обеспечил переход «Ингосстраха» на стандарты Банка России (новый План счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета и отчетности).


1989-2022 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности