Операции с ценными бумагами



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансово-аналитическим инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
 

Операции с ценными бумагами в «ПрограмБанк.АБС»


Подсистема «Ценные бумаги» предназначена для учета всех видов ценных бумаг в кредитных организациях.

Учитываются следующие виды ценных бумаг: акции, облигации, еврооблигации, векселя, паи, кредитные и структурированные ноты, депозитарные расписки.

В подсистеме объединены функционалы бэк-офиса, депозитарного и бухгалтерского учетов. Это позволяет сократить трудозатраты и обеспечить учет во всех необходимых разрезах, даже, если всем спектром операций по ценным бумагам занимается всего 1-2 человека в банке.

Автоматизированы операции и на организованном рынке ценных бумаг, и на внебиржевом рынке.

При работе на биржевом рынке ключевым преимуществом решения является автоматическое формирование сделок при приеме с биржи и, соответственно, отражение их в депозитарном учете.

Реализованы также операции с ценными бумагами на международном внебиржевом рынке, в том числе, работа с еврооблигациями и формирование сообщений SWIFT по ценным бумагам.

В основу решения положен принцип учета ценных бумаг, изложенный Центральным Банком РФ в Инструкции № 44 и в «Правилах ведения бухгалтерского учета» (Положение №385-П).


Рис. 1. Функционал модуля «Ценные бумаги»

Возможности модуля «Ценные бумаги»:

    • Учет сделок с ценными бумагами, заключенных на биржевом и внебиржевом рынке.
    • Учет сделок прямого и обратного РЕПО.
    • Учет сделок прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг.
    • Учет сделок, у которых валюта расчета отличается от валюты номинала ценной бумаги.
    • Расчет компенсационных и маржинальных взносов по внебиржевым сделкам РЕПО.
    • Ведение договоров на брокерское и депозитарное обслуживание. Ведение клиентских портфелей ценных бумаг с учетом сделок по FIFO.
    • Формирование и обработка сообщений по сделкам в формате SWIFT: МТ202, МТ518, МТ540, МТ541, МТ543, МТ592.
    • Автоматический расчет и регулирование резервов для долговых ценных бумаг.
    • Ведение собственных портфелей ценных бумаг: переоценка по «справедливой стоимости», начисление дисконта/купона, списание премии и учет сделок по FIFO.
    • Расчет амортизированной стоимости (АС) по долговым ценным бумагам. Проверка существенности отклонения АС по ЭСП (эффективная ставка процентов) от АС. Учет корректировок по АС.
    • Оценка активности торгов и определения актуальной справедливой стоимости на основном для нее рынке по критериям банка.
    • Работа с учтенными векселями (купонными и дисконтными). Расчет амортизированной стоимости векселей.
    • Учет еврооблигаций (облигаций зарубежных эмитентов, номинированных в различных валютах).
    • Учет собственных векселей банка.
    • Ведение журналов заключенных и незавершенных сделок, погашения и частичного погашения, переоценки по справедливой стоимости, начисления и выплаты ПКД, начисления дисконта, списания премии и др. Журналы можно выгрузить в отчет выбранного формата (Excel, Word и др.).
    • Формирование регламентированной отчетности. Формы 0409404, 0409706, 0409707 и 0409711. Формы бухгалтерского учета по сделкам. Налоговая отчетность для сделок прямого и обратного РЕПО. Налоговый отчет по операциям реализации ценных бумаг.


Рис. 2. Пример ценной бумаги

В модуле «Ценные бумаги» выполняется расчет и урегулирование резервов на возможные потери по ссудам (РВП). Базу для расчета РВП можно корректировать с помощью настроек, в том числе по видам ценных бумаг, эмитентам и маскам счетов.

В модуле «Ценные бумаги» реализован обмен данными с внешними системами:

    • Обмен сообщениями с системой SWIFT.
    • Импорт данных из ММВБ.
    • Интеграция с НРД (национальным расчетным депозитарием).
    • Импорт данных из Интерфакса.
    • Импорт данных о заключенных сделках (в форматах ФК Открытие, ВТБ24, ГПБ, СОЮЗ, ВТБ Капитал).
    • Импорт ломбардного списка Банка России (с сайта Банка России).


Рис. 3. Схема интеграции с внешними системами


Расписание мероприятий

   
 

Новости

Приглашаем на вебинар: Как создать и настроить модель банка без MS Excel и программирования
Онлайн-семинар предназначен для руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, дата аналитиков, ИТ-специалистов и специалистов по управленческой отчетности.


ПрограмБанк реализовал поддержку таксономии XBRL версии 6.0 в своем решении «ПрограмБанк.XBRL»
Клиенты компании «ПрограмБанк» приняли активное участие в пилотном сборе и в установленные сроки зарегистрировали все необходимые пакеты XBRL в личном кабинете ЦБ.


Для повышения прозрачности и контроля обновлена система журналирования операций
Новая функциональность позволяет банку не только детально отслеживать действия пользователей внутри системы, но и удобно представлять эти события для повышения контроля безопасности.


 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности