Конверсионные операции (Forex)



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Подсистема «Учет конверсионных сделок» предназначен для автоматизации всего спектра задач, связанных с оформлением сделок на биржевом и внебиржевом валютных рынках купли/продажи/обмена валюты.


Учет конверсионных сделок в ПрограмБанк.Инвест включает решение следующих задач


 

    • Ведение широкого спектра продуктов на финансовых рынках (используется общая технология банковского продукта, с добавлением специфики, характерной для операций Forex – возможности настройки шаблонов по сообщениям «S.W.I.F.T.»).
    • Учет генеральных соглашений с контрагентами.
    • Учёт сделок TOD, TOM, SPOT, SWAP, банкнотных сделок, в том числе, по операциям с деривативами и сделками признанными ПФИ (производными финансовыми инструментами).
    • Основные реализованные этапы работы со сделками:

       

    - заведение и исполнение срочных сделок с автоматическим расчётом курсовой разницы (как в ручном, так и автоматическом режимах);
    - ведение реестра сделок;
    - массовое исполнение сделок за выбранный интервал;
    - перенос сделок по балансовым счетам;

     

    • Квитовка платежей по сделкам, см. рис. 45.
    • Автоматический и ручной неттинг.
    • Исполнение операций по корректировке справедливой стоимости сделок.
    • Формирование/обработка подтверждений по сделкам в формате «S.W.I.F.T.» .

 

    Рис. 1. Сделка Forex Рис. 2. Генеральное соглашение  

     

    • Отслеживание графика исполнения требований/обязательств по сделкам. Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении/не наступлении определенных событий по сделкам.
    • Автоматическая обработка данных по заключенным сделкам (открытие счетов, формирование графика платежей, формирование информационных сообщений, формирование документов бухгалтерского оформления).
    • Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах по конверсионным сделкам (ведение перечня платежных инструкций и данные по генеральным соглашениям).
    • Ручной или автоматический перенос остатков по лицевым счетам по срочным сделкам.
    • Импорт сделок из файла установленного формата (в формате Excel).
    • Импорт сделок из сторонних систем (Thomson Reuters DealTracker).
    • Формирование бухгалтерских документов по сделкам (в ручном и автоматическом режиме).
    • Оперативная отчетность: Расчет кредитного риска по срочным сделкам, Списки сделок, Контроль результата переноса остатков, График событий по сделкам и т.д.

Рис. 3. Квитовка платежей

Рис. 4. Сделка неттинг

Расписание мероприятий

   
 

Новости

20.06.2025
«ПрограмБанк.АБС» позволяет обрабатывать любые списки нежелательных контрагентов
Кроме новой базовой функциональности, компания предлагает своим заказчикам приобрести специальный модуль «Реестр иноагентов Минюста России» для работы с платежами иностранных агентов.
11.06.2025
«Управленческие приложения без программирования»
Вебинары для руководителей планово-финансовых отделов, специалистов по управленческой отчетности, риск менеджеров, дата аналитиков и профильных ИТ специалистов.
03.06.2025
29 мая состоялся вебинар «Управление активами и пассивами (ALM)»
Вебинар для руководителей планово-финансовых отделов, специалистов по управленческой отчетности, риск менеджеров, дата аналитиков и профильных ИТ специалистов.