Подсистема «Учет конверсионных сделок» предназначен для автоматизации всего спектра задач, связанных с оформлением сделок на биржевом и внебиржевом валютных рынках купли/продажи/обмена валюты.

• Ведение широкого спектра продуктов на финансовых рынках (используется общая технология банковского продукта, с добавлением специфики, характерной для операций Forex – возможности настройки шаблонов по сообщениям «S.W.I.F.T.»).
• Учет генеральных соглашений с контрагентами.
• Учёт сделок TOD, TOM, SPOT, SWAP, банкнотных сделок, в том числе, по операциям с деривативами и сделками признанными ПФИ (производными финансовыми инструментами).
• Основные реализованные этапы работы со сделками:

   

- заведение и исполнение срочных сделок с автоматическим расчётом курсовой разницы (как в ручном, так и автоматическом режимах);
- ведение реестра сделок;
- массовое исполнение сделок за выбранный интервал;
- перенос сделок по балансовым счетам;

 

• Квитовка платежей по сделкам, см. рис. 45.
• Автоматический и ручной неттинг.
• Исполнение операций по корректировке справедливой стоимости сделок.
• Формирование/обработка подтверждений по сделкам в формате «S.W.I.F.T.» .

Рис. 1. Сделка Forex

Рис. 2. Генеральное соглашение

 

• Отслеживание графика исполнения требований/обязательств по сделкам. Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении/не наступлении определенных событий по сделкам.
• Автоматическая обработка данных по заключенным сделкам (открытие счетов, формирование графика платежей, формирование информационных сообщений, формирование документов бухгалтерского оформления).
• Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах по конверсионным сделкам (ведение перечня платежных инструкций и данные по генеральным соглашениям).
• Ручной или автоматический перенос остатков по лицевым счетам по срочным сделкам.
• Импорт сделок из файла установленного формата (в формате Excel).
• Импорт сделок из сторонних систем (Thomson Reuters DealTracker).
• Формирование бухгалтерских документов по сделкам (в ручном и автоматическом режиме).
• Оперативная отчетность: Расчет кредитного риска по срочным сделкам, Списки сделок, Контроль результата переноса остатков, График событий по сделкам и т.д.

Рис. 3. Квитовка платежей

Рис. 4. Сделка неттинг