Бизнес-приложение: Скоринговые карты

Потребность в скоринге на финансовых рынках вызвана двумя важными факторами:

    • Конкуренция среди банков требует повышения скорости принятия решений о выдаче кредита при сохранении приемлемого уровня рисков.
    • Для удовлетворения требований регуляторов необходима формализованная система управления банковскими рисками.


Разработка и поддержка скоринговых карт – трудоемкая задача, требующая применения специализированных инструментов, позволяющих автоматизировать рутинные процедуры риск-аналитика: от анализа портфеля до мониторинга скоринговых карт.
Применение подручных средств для разработки скоринговых карт приводит к появлению «зоопарка» IT-систем.

Недостатки подобного подхода очевидны:
    • Отсутствие единого источника данных
    • Кодирование формул в разных системах
    • Разрозненная отчетность
    • Ручной ввод данных
    • Отсутствие версионности моделей


Бизнес-приложение позволяет автоматизировать весь процесс разработки кредитных скоринговых карт (анкетный, поведенческий и коллекторский скоринг), выбрать оптимальную карту и внедрить ее в конвейер кредитных заявок.

Система реализована с помощью набора готовых сценариев, включающих лучшие технологии кредитного скоринга, зарекомендовавших себя в мировой практике и проверенные многолетним опытом проектов. Система позволяет аналитику пройти весь цикл построения скоринговой карты: от подготовки данных до моделирования и формирования специализированной отчетности.


При использовании решения время разработки скоринговой карты сокращается в несколько раз благодаря:
    • Централизованному источнику для хранения данных и моделей
    • Единому инструменту на всех этапах работы риск-аналитика
    • Автоматически формируемой отчетности для принятия решений по выбору и оценке скоринговых карт.


Этапы разработки карт
При помощи набора преднастроенных сценариев аналитику доступны следующие возможности:
    • Загрузка данных в хранилище данных универсальной структуры
    • Фильтрация, сортировка и перераспределение данных портфелей кредитов
    • Подготовка данных: винтажный анализ, матрицы миграции, определение «хороших»/«плохих» счетов, сэмплинг, сегментация простыми правилами и алгоритмами кластеризации
    • Отбор и подготовка характеристик: WoE, IV, квантование
    • Скоринговая карта: логистическая регрессия, масштабирование, расчет метрик KS, Gini, сравнение карт:
      • Калибровка скоринговой карты: учёт отклонённых заявок (Reject Inference), поправка на априорные вероятности
      • Графики и отчеты: ROC- и CAP-кривые, кривая стратегии и др.
    • Загрузка карт в хранилище


1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта