Операции с ценными бумагами



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансово-аналитическим инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
 

Операции с ценными бумагами в «ПрограмБанк.АБС»


Подсистема «Ценные бумаги» предназначена для учета всех видов ценных бумаг в кредитных организациях.

Учитываются следующие виды ценных бумаг: акции, облигации, еврооблигации, векселя, паи, кредитные и структурированные ноты, депозитарные расписки.

В подсистеме объединены функционалы бэк-офиса, депозитарного и бухгалтерского учетов. Это позволяет сократить трудозатраты и обеспечить учет во всех необходимых разрезах, даже, если всем спектром операций по ценным бумагам занимается всего 1-2 человека в банке.

Автоматизированы операции и на организованном рынке ценных бумаг, и на внебиржевом рынке.

При работе на биржевом рынке ключевым преимуществом решения является автоматическое формирование сделок при приеме с биржи и, соответственно, отражение их в депозитарном учете.

Реализованы также операции с ценными бумагами на международном внебиржевом рынке, в том числе, работа с еврооблигациями и формирование сообщений SWIFT по ценным бумагам.

В основу решения положен принцип учета ценных бумаг, изложенный Центральным Банком РФ в Инструкции № 44 и в «Правилах ведения бухгалтерского учета» (Положение №385-П).


Рис. 1. Функционал модуля «Ценные бумаги»

Возможности модуля «Ценные бумаги»:

    • Учет сделок с ценными бумагами, заключенных на биржевом и внебиржевом рынке.
    • Учет сделок прямого и обратного РЕПО.
    • Учет сделок прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг.
    • Учет сделок, у которых валюта расчета отличается от валюты номинала ценной бумаги.
    • Расчет компенсационных и маржинальных взносов по внебиржевым сделкам РЕПО.
    • Ведение договоров на брокерское и депозитарное обслуживание. Ведение клиентских портфелей ценных бумаг с учетом сделок по FIFO.
    • Формирование и обработка сообщений по сделкам в формате SWIFT: МТ202, МТ518, МТ540, МТ541, МТ543, МТ592.
    • Автоматический расчет и регулирование резервов для долговых ценных бумаг.
    • Ведение собственных портфелей ценных бумаг: переоценка по «справедливой стоимости», начисление дисконта/купона, списание премии и учет сделок по FIFO.
    • Расчет амортизированной стоимости (АС) по долговым ценным бумагам. Проверка существенности отклонения АС по ЭСП (эффективная ставка процентов) от АС. Учет корректировок по АС.
    • Оценка активности торгов и определения актуальной справедливой стоимости на основном для нее рынке по критериям банка.
    • Работа с учтенными векселями (купонными и дисконтными). Расчет амортизированной стоимости векселей.
    • Учет еврооблигаций (облигаций зарубежных эмитентов, номинированных в различных валютах).
    • Учет собственных векселей банка.
    • Ведение журналов заключенных и незавершенных сделок, погашения и частичного погашения, переоценки по справедливой стоимости, начисления и выплаты ПКД, начисления дисконта, списания премии и др. Журналы можно выгрузить в отчет выбранного формата (Excel, Word и др.).
    • Формирование регламентированной отчетности. Формы 0409404, 0409706, 0409707 и 0409711. Формы бухгалтерского учета по сделкам. Налоговая отчетность для сделок прямого и обратного РЕПО. Налоговый отчет по операциям реализации ценных бумаг.


Рис. 2. Пример ценной бумаги

В модуле «Ценные бумаги» выполняется расчет и урегулирование резервов на возможные потери по ссудам (РВП). Базу для расчета РВП можно корректировать с помощью настроек, в том числе по видам ценных бумаг, эмитентам и маскам счетов.

В модуле «Ценные бумаги» реализован обмен данными с внешними системами:

    • Обмен сообщениями с системой SWIFT.
    • Импорт данных из ММВБ.
    • Интеграция с НРД (национальным расчетным депозитарием).
    • Импорт данных из Интерфакса.
    • Импорт данных о заключенных сделках (в форматах ФК Открытие, ВТБ24, ГПБ, СОЮЗ, ВТБ Капитал).
    • Импорт ломбардного списка Банка России (с сайта Банка России).


Рис. 3. Схема интеграции с внешними системами


Расписание мероприятий

   
 

Новости

ПрограмБанк продемонстрировал на практике применение Self-Service BI инструментов
На вебинаре была продемонстрирована работа пользователя, который создает и настраивает аналитическое приложение по управлению активами и пассивами при помощи инструментов Self-Service.


Ищем золотую середину в разработке индивидуальных управленческих BI-приложений
Приглашаем руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, специалистов по отчетности, риск-менеджеров, дата-аналитиков и профильных ИТ-специалистов 14 марта в 11:00 на on-line семинар.


ПрограмБанк выступил партнером конференции «АБС Зима 2024»
Компания «ПрограмБанк» предлагает рынку продукты, замещающие решения ушедших поставщиков управленческих прикладных решений, таких как SAS Financial Management, SAР Financial Management, Tableau Software.


 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности